Monte Carlo Araştırması

İstatistiksel bir prosedürün veya parametrenin değişen koşullar altındaki davranışını değerlendirmek için seçilen belirli özelliklere (örn. normallik, boyut, model türü) sahip çok sayıda örneğin bilgisayar tarafından oluşturulduğu bir simülasyon tekniğidir. örneğin, bir araştırmacı, verileri karakterize etmek için yapısal bir modelin uygulandığı çeşitli boyutlarda (örneğin, n = 50, 100, 200, 400, 800) çok sayıda normal dağılımlı örnekle monte carlo araştırması yürütebilir. sonuçlar, araştırmacının modelin doğru davrandığı (yani verilere uyduğu) ve sınırlarını gösterdiği (örneğin, 200’den küçük örnek boyutlarında iyi uymadığı) koşulları belirlemesine yardımcı olacaktır. monte carlo yöntemi olarak da adlandırılır.